Editorial Anales 2016

EDITORIAL   El número 22 de la Tercera Época de los Anales del Instituto de Actuarios Españoles, correspondiente al año 2016, incluye cuatro artículos de diversos investigadores del área Actuarial y Financiera.   Las autoras Padilla, Bolancé y Guillén, en su artículo “Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil”, se centran en identificar los factores que determinan la siniestralidad y sus efectos en el cálculo del precio del seguro del automóvil....
Más

Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R

Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R Claim reserving with generalized linear mixed models by using R software Eva Boj del Val y Judit Esquinas Figueras   Abstract It is presented an application of generalized linear mixed models to the claim reserving problem, when data is of individual type, that generally corresponds to RBNS (Reported But Not Settled) claims. Reserves by years of origin and total are calculated and, with para...
Más

Modelo actuarial multiestado para el cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento según estado civil: una aplicación al pago de pensiones concurrentes

Modelo actuarial multiestado para el cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento según estado civil: una aplicación al pago de pensiones concurrentes A multiple state actuarial model to calculate survival and death probabilities by marital status: an application to pensions Estefanía Alaminos, Mercedes Ayuso   Resumen El estudio del efecto que factores endógenos como el estado civil de la persona tienen en el comportamiento de indicadores biométricos, económicos y sociale...
Más

A note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley claim size distribution

A note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley claim size distribution Nota sobre la probabilidad y severidad de ruina cuando la cantidad reclamada sigue la distribución generalizada Lindley Emilio Gómez–Déniz, M. E. Ghitany, D. K. Al–Mutairi   Abstract It is well known that, in a classical continuous time surplus process with given insurer’s initial surplus, closed-form expressions for the probability and severity of ruin (the probability that ruin occurs and...
Más

Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil

Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil Alemar Padilla, Catalina Bolancé, Montserrat Guillen   Resumen El cálculo del precio del seguro del automóvil se centra en identificar los factores que determinan una mayor o menor siniestralidad, sin embargo, una concepción integral del riesgo tendrá en cuenta también la posibilidad de que el asegurado no renueve su póliza. Esta visión holística se basa en la concepción exigida en los requerimientos de capit...
Más

Revista Anales 2016

Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil (Alemar Padilla, Catalina Bolancé, Montserrat Guillen) A note on probability and severity of ruin for generalized Lindley claim size distribution (Emilio Gómez–Déniz, M. E. Ghitany, D. K. Al–Mutairi) Modelo actuarial multiestado para el cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento según estado civil: una aplicación al pago de pensiones concurrentes (Estefanía Alaminos, Mercedes Ayuso) Cálculo de reserva...
Más

Revista Anales 2015

Hansjoerg Albrecher and Volkmar Lautscham: Dividends and the Time of Ruin under Barrier Strategies with a Capital-Exchange Agreement  Teodora Ruxandra Laura Stoenescu: Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros Amancio Betzuen Zalbidegoitia y Amaia Jone Betzuen Álvarez: La posibilidad de un índice de longevidad para la Unión Europea bajo las directrices de Solvencia II Humberto Godínez Olivares and María del Carmen Boado Penas: An alternative pension reform for s...
Más

La posibilidad de un índice de longevidad para la Unión Europea bajo las directrices de Solvencia II

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 21, 2015/73-106 La posibilidad de un índice de longevidad para la Unión Europea bajo las directrices de Solvencia II Amancio Betzuen Zalbidegoitia y Amaia Jone Betzuen Álvarez. ABSTRACT We believe that a proper calibration and a well-defined algorithm are necessary for the construction of an adequate longevity index, regarding a given country or population, but the adequacy of a generalised longevity index it is less clear to us. Further...
Más

An alternative pension reform for Spain based on optimisation techniques

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 21, 2015/107-134 107 An alternative pension reform for Spain based on optimisation techniques Humberto Godínez Olivares and María del Carmen Boado Penas SUMMARY The aim of this paper is to twofold: to design an alternative reform of the Spanish contributory retirement pension system based on optimal strategies to restore liquidity through changes in the key variables of the system (the contribution rate, retirement age and/or indexatio...
Más

Fondos de pensiones y su relación de dependencia con el mercado de acciones español. un análisis de correlación condicional dinámica – MGARCH

Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 3ª época, 21, 2015/135-160 Fondos de pensiones y su relación de dependencia con el mercado de acciones español. un análisis de correlación condicional dinámica – MGARCH Jesús Ancizar Gómez Daza y Luis Ferruz Agudo Resumen Este artículo explora la relación de dependencia entre el desempeño de los fondos de pensiones y el desempeño del mercado de acciones español. Se usan series de rendimientos compuestos mensuales del precio o valor de la unidad de...
Más