Cuantificación del riesgo para la tarificación en seguros de automóvil

Alemar Padilla, Catalina Bolancé, Montserrat Guillen

Resumen

El cálculo del precio del seguro del automóvil se centra en identificar los factores que determinan una mayor o menor siniestralidad, sin embargo, una concepción integral del riesgo tendrá en cuenta también la posibilidad de que el asegurado no renueve su póliza. Esta visión holística se basa en la concepción exigida en los requerimientos de capital de solvencia cuyo enfoque contempla riesgo de suscripción y de caída de cartera. En este trabajo mostramos una forma de cuantificar el riesgo que aporta cada asegurado con la finalidad de que se pueda identificar su contribución al riesgo total de la cartera. Los resultados obtenidos se ilustran con una muestra de asegurados del mercado español y muestran la importancia de la elección de los factores de tarificación, la medida de riesgo y el modelo de comportamiento aleatorio para las pérdidas.

Palabras clave: 

Prima, seguros generales, retención de clientes, caída de cartera, Solvencia II, riesgo de suscripción no vida

Abstract

Calculation of the price of car insurance focuses on identifying the factors that determine a high or low accident rate, however, an integrated concept of risk must consider the possibility to avoid renewing the insurance policy. This holistic view is based on the design imposed by solvency capital requirements, which consider underwriting risk and lapse risk. In this paper we show a form of calculating the risk contributed by each insured with the aim to quantify and identify their contribution to the total risk of the portfolio. The results are illustrated with a sample of insureds in the Spanish market and they show the importance of choosing the ratemaking factors, the risk measure and the stochastic behavior model for losses.

Keywords: 

Premium, general insurance, customer retention, portfolio lapse, Solvency II, non-life underwriting risk.

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